CIB Tőkevédett Származtatott Alap megszűnési jelentése és tevékenységet lezáró 2010. éves beszámolója

Budapest, 2010. július 22.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 257. § (7) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2010. június 25-re vonatkozó megszűnési jelentése elkészült. A tőkevédett visszafizetéshez szükséges tőke megtérülésén túl az Alap a 2 éves meghosszabbított futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 0%-os teljes futamidőre vetített, forintban számított hozamot ért el, az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.1 pontja értelmében. Ezért az Alapkezelő nem érvényesítette az opcióban megvásárolt vételi jogot, így az opció eredménye nem érintette a befektetési jegyenként 11,554.7489 HUF tőkevédett visszafizetéshez szükséges tőke megtérülését. A 2007. IV. negyedévben a másodlagos jelzálogpiacokon kirobbant hitelpiaci válság rendkívül súlyos globális pénzügyi recesszióvá terebélyesedett, és világszerte komoly kihívásokkal járó általános gazdasági helyzetet eredményezett a pénz- és tőkepiacok szinte minden szegmensében. Ennek következtében az Alap a létrehozását megelőző évek piaci trendjeire optimalizált hozamtermelő képessége nem jutott érvényesülésre. A folyamatosan romló pesszimista piaci hangulatban az Alap fentiekben bemutatott befektetési stratégiája egyre nehezebben tudott érvényesülni, a rövid távú, gyakran változó irányú trendek mellett a különböző eszközkategóriák között felerősödött korreláció (pl.: 2008. IV. negyedévben) is kedvezőtlen tényezőként hatott az Alap hozamtermelésére. Így az Alap meghosszabbított futamideje alatt a BNP Millennium Indexre szóló opció -5,27% hozamot ért el. A BNP Millennium Index által elért hozamot megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az index a futamidő túlnyomó részében az eszközkategóriák többségét felülteljesítette. Ezt a következő táblázat segítségével szemléltethetjük: letöltés.

A hozamadatokat áttekintve látható, hogy 2008. június 16. és 2008. december 31. közötti időszakban a BNP Millennium Index +2.28%-os nominális teljesítményt ért el jelentős ellenállást mutatva a válság hatásainak, összehasonlításképp ebben az időszakban a Dow Jones Euro STOXX 50 Index közel 30%-ot veszített értékéből. 2009. év során a BNP Millennium Index -8.42%-os nominális hozamot ért el, egy olyan időszakban, amelyet éven belüli erős trendfordulók jellemeztek. Végül 2010. év elejétől a lejárat napjáig ¬+1.19%-os nominális teljesítményt könyvelhetett el a BNP Millennium Index egy olyan környezetben, amikor az index kosarában található valamennyi eszközosztály, az EURUSD komponens kivételével, -9.20% és  -2.52% közötti értékvesztést szenvedett. Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.1 pontjában rögzített hozamfizetési szabályok szerint a futamidő alatt elért hozamot befolyásoló befektetési eszközkosár teljesítményének felbontását a megszűnési jelentés tartalmazza. 2010. június 29. napon az Alapkezelő rendelkezést adott a forgalmazó CIB Bank Zrt. számára befektetési jegyenként 11,554.7489 HUF összegeknek a befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. A 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § szerint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2010. éves beszámolója. A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2010. éves beszámoló 2010. július 22-től megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén, és a forgalmazási helyeken az ügyfélfogadási órák alatt.

Budapest, 2010. július 22.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

- CIB Tőkevédett Származtatott Alap éves beszámoló

- CIB Tőkevédett Származtatott Alap megszűnési jelentés